NumXL 1.66.43927.1

NumXL е мощна добавка на Microsoft Excel, която предоставя разширен иконометричен анализ и възможности за управление на данни. Създаден специално за финансово моделиране и анализ на времеви редове, NumXL улеснява извършването на сложни изчисления и генерирането на точни прогнози само с няколко кликвания.

С NumXL можете да извършвате цялата си работа с данни направо в Excel, елиминирайки необходимостта от допълнителен софтуер или инструменти. Този рационализиран подход ви позволява да проследявате и правите промени в данните си бързо и лесно, като същевременно споделяте вашите анализи, моделиране и резултати само с един файл.

Едно от основните предимства на NumXL е неговият интуитивен потребителски интерфейс. Функциите на софтуера са организирани в 11 категории, които обхващат всичко от описателна статистика до спектрален анализ. Това улеснява намирането на необходимите инструменти за всяка задача, независимо дали анализирате исторически данни или прогнозирате бъдещи тенденции.

Нека разгледаме по-отблизо някои от ключовите функции, предлагани от NumXL:

Описателна статистика: С хистограмата на NumXL, Q-Q диаграмата и инструментите за автокорелационна функция можете бързо да анализирате моделите на разпределение на вашите данни и да идентифицирате всякакви отклонения или аномалии.

Статистически тестове: Средно, стандартно отклонение, тестове за асиметрия/ексцес са налични в тази категория заедно с тест за нормалност, който проверява дали пробата идва от нормално разпределение; серийна корелация (бял шум), ARCH ефект (авторегресивна условна хетероскедастичност), стационарен тест, който проверява дали средната стойност/вариацията е постоянна за период от време; Тест за единичен корен на ADF, който проверява дали има единичен корен във времеви редове.

Трансформация: трансформацията на BoxCox помага за трансформирането на ненормалните разпределения в нормални; операторът на разликата помага за премахване на трендовия компонент от времеви редове; интегралните оператори помагат за изчисляване на кумулативна сума/разлика/средно и т.н.

Изглаждане: Претеглената пълзяща средна изглажда колебанията във времевите редове, като придава по-голяма тежест на последните наблюдения, отколкото на по-старите; експоненциалното изглаждане придава по-голяма тежест на последните наблюдения, но също така взема предвид минали грешки при изчисляване на прогнозните стойности; изглаждането на тенденцията премахва цикличните компоненти от времевите редове, така че само дългосрочните тенденции остават видими

ARMA анализ: Моделирането на условната средна стойност (ARMA/ARIMA/ARMAX) помага за моделиране на линейни връзки между променливи въз основа на техните минали стойности, както и външни фактори като икономически индикатори или метеорологични модели. Моделът AirLine се използва, когато в набора от данни има сезонни ефекти, докато поддръжката на U.S. Census X-12-ARIMA осигурява автоматизиран процес на избор на модел ARIMA въз основа на статистически критерии като AIC/BIC и т.н.

ARCH/GARCH анализ: Моделиране на условна волатилност/хетероскедатичност (ARC/GARCH/E-GARCH/GARCH-M) помага да се моделира как дисперсията се променя с течение на времето в зависимост от минали стойности на остатъци/грешки

Комбинирани модели: Диагностиката на логаритмичната вероятност/AIC помага да се оцени съответствието на моделите спрямо действителните точки от данни/диагностиката на остатъците идентифицира извънредни стойности/аномалии/модели в рамките на ограниченията на параметрите на остатъците, проверката гарантира стабилност/конвергенция/справедливост в различните настройки на параметри, прогнозата генерира бъдеще прогнози, базирани на избрани модели

Факторен анализ - Обобщен линеен модел - Помага за идентифициране на основните фактори, водещи до наблюдаваните вариации в набора от данни, използвайки регресионни техники

Дата/Календар - изчисленията за делничен ден/празник помагат за коригиране на календарните ефекти като уикенди/официални празници и т.н., когато се анализират финансови пазари/времеви серии от данни Помощни програми - интерполация/статистически функции предоставят допълнителна функционалност извън основните иконометрични методи Спектрален анализ - Дискретното преобразуване на Фурие позволява декомпозиция на сигнала в честотни компоненти, така че периодичностите/циклите да могат лесно да бъдат идентифицирани

Като цяло NumXL предлага впечатляваща гама от функции, предназначени специално за финансови професионалисти, които се нуждаят от точни възможности за прогнозиране, комбинирани с мощни инструменти за иконометричен анализ. Независимо дали работите с исторически данни за финансовия пазар или се опитвате да предвидите бъдещи тенденции въз основа на икономически показатели като темпове на растеж на БВП или нива на инфлация, NumXl покрива всичко!