| Версия | 1.0 |
|---|---|
| Издател | ExcelQuant |
| Дата на излизане | 8.11.2008 г. |
| Датата е добавена | 24.03.2003 г. |
| Os изисквания | Windows 95, Windows 2000, Windows 98, Windows Me, Windows, Windows XP |
| Изисквания | Windows 95/98/Me/2000/XP, MS Excel 97 |
| Общо изтегляния | 1 823 |
| Цена | Free to try |
Описание
Функция за ценообразуване на опции на Excel, която можете да извикате от всяка клетка на работен лист. С помощта на XOPTION можете да цените както американски, така и европейски опции за акции, опции за борсов индекс и валутни опции. Освен това можете също да изчислите подразбиращата се променливост на европейските опции. XOPTION ви предоставя всички „гърци“ (Delta, Gamma, Theta, Vega и Rho), от които се нуждаете, за да хеджирате вашите американски и европейски опции. XOPTION използва числен метод на Crank-Nicolson за решаване на американски опции, следователно функцията е безусловно стабилна и конвергентна. Тъй като XOPTION е като всяка друга функция на работен лист, можете лесно да го включите в модела на вашия работен лист.
