Allocation for iPhone

Описание

Разпределението е мощен инструмент за анализ на портфолио със средна вариация, който използва рутинна оптимизация на рояк частици, за да определи оптималните разпределения на портфейла въз основа на вашия личен апетит за риск.

Разпределението предоставя 10 различни индекса, които можете да изберете да представляват вашето портфолио. Индексите представляват следните класове инвестиционни активи:

S&P 500 -> Голяма пазарна капитализация, американски акции

Ръст на S&P 500 -> Голяма пазарна капитализация Ръст на акциите на САЩ

Стойност на S&P 500 -> Стойност на акциите в САЩ с голяма пазарна капитализация

Russell 2000 -> Малка пазарна капитализация Американски акции

Растеж на Russell 2000 -> Малка пазарна капитализация Ръст на акциите на САЩ

Russell 2000 Value -> Малка пазарна капитализация Стойност на акциите в САЩ

MSCI EAFE -> Извън САЩ Акции на развитите пазари

Barclays US Agg Bond -> Пазар на облигации с инвестиционен клас

FTSE Nareit Всички АДСИЦ -> Пазар на регистрирани АДСИЦ (тръстове за инвестиции в недвижими имоти) в САЩ

Злато -> Пазарната цена на златото

Има много инвестиционни взаимни фондове и борсово търгувани фондове, които се стремят да имитират представянето на всеки един от тези десет популярни индекса.

Функциите на приложението включват:

1. Годишна доходност от 1980 г. за 10 популярни индекса

2. Мощна рутинна програма за оптимизиране на рояк частици

3. Разширени параметри за оптимизация, които да представят вашия личен рисков профил

4. Екран с резултати с резултати от симулация, входове и времеви печат

5. Възможност за запазване на екранни снимки с пълна разделителна способност на резултатите за бъдещи справки

Разпределението работи по следния начин:

1. Изберете до десет различни индекса, които представляват интересни класове активи.

2. Въведете безрисков процент, като докоснете полето с номера и използвате изскачащата клавиатура.

3. Изберете целта за оптимизация (Максимална възвръщаемост, Максимално съотношение на Шарп, Минимален риск или Максимална полезност).

4. Ако е избрана Max Utility, трябва също да зададете числото Risk Aversion, като преместите плъзгача.

5. Ако сте избрали много индекси, може да се наложи да увеличите броя на Swarm Size и/или броя на итерациите за оптимизацията.

6. Докоснете бутона за оптимизиране на екрана с индекси, за да извършите анализа.

7. Докоснете бутона за филм, за да запазите изображение на резултатите.

8. Оценете приложението, ако ви харесва, за да помогнете на другите да открият този инструмент.

Бележки:

1. Доходността на 10-годишните съкровищни ​​облигации често се използва за безрискова лихва, но трябва да използвате лихвения процент, който смятате, че го представя най-добре.

2. Коефициентът на Шарп представлява възвръщаемостта на единица риск за портфейла и използва безрисков процент при изчисляването му.

3. Когато оптимизирате въз основа на Max Utility, числото за избягване на риска се използва като мярка за вашето отвращение към риск. Избягването на риска варира от 0 до безкрайност. Избягването на риска от 0 представлява позиция „Неутрална към риска“ и ще даде същия резултат като максималната възвращаемост. Избягване на риска от 100 представлява позиция „Много несклонно към риск“ и ще се доближи до същия резултат като минималния риск. Настройка за избягване на риска между 0 и 100 може да се използва, за да представи вашата специфична рискова позиция.

Аз съм инженер, а не финансов специалист. Всичко, свързано с това приложение, отразява моите собствени мнения и не трябва да се счита за финансов съвет.

** Надявам се да изтеглите Allocation и да откриете силата му като инвестиционен инструмент **