Portfolio Optimization

Описание

Шаблонът за оптимизиране на портфолио идентифицира оптималните капиталови тегла за портфейл от финансови инвестиции, който дава най-висока възвръщаемост за най-нисък риск въз основа на профила на риска за възвръщаемост и корелацията между отделните инвестиции. Дизайнът на модела за оптимизиране на портфейла позволява той да бъде приложен или към финансови инструменти, или към портфейли от бизнес потоци. Шаблонът за оптимизиране на портфолио е интуитивен и гъвкав с помощни икони навсякъде, за да ви помогне при въвеждане и тълкуване на изходните резултати. Въвеждането на исторически данни за анализа се поддържа от опции за определяне на абсолютни цени или възвръщаемост, брой на текущите държани единици и инструмент за изтегляне на дълги периоди от време на данни за финансовите пазари за ценни книжа от интернет. Разширените опции за оптимизация включват задаване на минимални и максимални ограничения за коефициенти на тежест в оптималния портфейл и опции за анализ на риска за цялостна волатилност при съотношението на Шарп, риск надолу или полуотклонение при съотношението Сортино и печалба/загуба при съотношението Омега. Оптимизацията анализира вероятността за постигане на целева възвръщаемост чрез симулация Монте Карло. Резултатите от оптимизацията на портфейла се показват с диаграми на теглото и разпределение на възвращаемостта, както и необходимите действия по придобиване и ликвидация. Процесът на оптимизация спестява възможни портфейли по крайните граници на ефективната граница. Основните профили за минимална и максимална възвръщаемост, риск и съотношения могат впоследствие да бъдат заредени за анализ. Предоставя се технически анализ с обща възвръщаемост, тествана назад от сигнална търговия и автоматично оптимизиране на константите на техническия период за всяка инвестиция или общото портфолио, което води до най-високата възвръщаемост, тествана назад. Индикаторите за технически анализ с подробни диаграми и анализ на обратно тестване включват проста подвижна средна (SMA), скорост на промяна (ROC), подвижна средна конвергенция/дивергенция (MACD), индекс на относителна сила (RSI) и ленти на Болинджър. Шаблонът е съвместим с Excel 97-2013 за Windows и Excel 2011 или 2004 за Mac като решение за оптимизиране на портфолио за различни платформи.